【Deribit期權市場播報】0711——主力合約

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

一般我們將當月合約稱之為主力合約,因為無論是成交量還是持倉量,都是當月合約佔據主力地位。但因為今年數字貨幣的高波動性和不確定性,當周合約的交易量遠超過當月合約,部分時間段日期權的交易量都會超過當月合約。

【BTC期權】

期權成交量1.8億美元,期權持倉量為43億美元。

【歷史波動率】

10d53%

30d 84%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m80%, 3m 86%, 6m89%,DVol91%

7/10:1m81%, 3m 87%, 6m90%,DVol92%

盤中跌破33000美元,但下跌過程中成交量不大,比特幣處於三角整理的末期,近期繼續橫盤的時間可能不會太久。整個市場的IV繼續下降,目前振蕩幅度越來越小,倒也合理

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,在持續的震蕩行情下,期權賣方連續近一週處於明顯的主動地位,週末總體成交量有所下降,主動壓低IV之時,成交就是相對困難的。大宗交易低迷,成交IV很低。

【期權持倉分佈】

7月期限期權持倉約3.1萬幣,其中看漲期權持倉1.74萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量0.58億美元,持倉量23億美元。

【歷史波動率】

10d 100%

30d 109%

90d 139%

1Y109%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m95%,3m103%,6m 105%

7/10:1m96%,3m103%,6m 106%

以太坊期權今天成交膝蓋斬,僅為前日的三分之一,這還是在多虧了次月成交4000張的情況下。中遠期IV下跌至100%附近,短期IV直接跌破90%。

【Option Flows&大宗交易】

Option Flows看,Call Sell成交量領跑,8700張佔比33%,低於平均成交量水平。今天從這個資料也可以看出成交量暴跌,其他幾個方向的成交僅為平時的三分之一,大宗成交更是僅有1500張。

【期權持倉分佈】

7月期權約23萬幣,其中看漲期權14.4萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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