播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。
【每日簡評】
一般我們將當月合約稱之為主力合約,因為無論是成交量還是持倉量,都是當月合約佔據主力地位。但因為今年數字貨幣的高波動性和不確定性,當周合約的交易量遠超過當月合約,部分時間段日期權的交易量都會超過當月合約。
【BTC期權】
期權成交量1.8億美元,期權持倉量為43億美元。
【歷史波動率】
10d53%
30d 84%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m80%, 3m 86%, 6m89%,DVol91%
7/10:1m81%, 3m 87%, 6m90%,DVol92%
盤中跌破33000美元,但下跌過程中成交量不大,比特幣處於三角整理的末期,近期繼續橫盤的時間可能不會太久。整個市場的IV繼續下降,目前振蕩幅度越來越小,倒也合理。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,在持續的震蕩行情下,期權賣方連續近一週處於明顯的主動地位,週末總體成交量有所下降,主動壓低IV之時,成交就是相對困難的。大宗交易低迷,成交IV很低。
【期權持倉分佈】
7月期限期權持倉約3.1萬幣,其中看漲期權持倉1.74萬幣。
【ETH期權】
以太坊期權成交量0.58億美元,持倉量23億美元。
【歷史波動率】
10d 100%
30d 109%
90d 139%
1Y109%
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m95%,3m103%,6m 105%
7/10:1m96%,3m103%,6m 106%
以太坊期權今天成交膝蓋斬,僅為前日的三分之一,這還是在多虧了次月成交4000張的情況下。中遠期IV下跌至100%附近,短期IV直接跌破90%。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows看,Call Sell成交量領跑,8700張佔比33%,低於平均成交量水平。今天從這個資料也可以看出總成交量暴跌,其他幾個方向的成交僅為平時的三分之一,大宗成交更是僅有1500張。
【期權持倉分佈】
7月期權約23萬幣,其中看漲期權14.4萬幣。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課