【每日簡評】
比特幣今天跌破35000美元,本週第一天就迎來了暴跌,20000美元以來的本輪牛市中第二次明顯回撥,而以太坊也下跌超過15%。現在下跌的關鍵就是灰度的GBTC溢價是否會被砸穿,本輪牛市的底層邏輯不能破。
播報資料由Greeks.live提供。
【每日資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 108%
30d 79%
90d 62%
1Y 81%
【期權成交量】
期權成交量7.90億美元,目前持倉量為77億美元,持倉量維持不變。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 138.4%, 3m 117.5%, 6m 108.4%
1/10 :1m 144.8%, 3m 123.5%, 6m 113.1%
比特幣今天迎來大幅度回撥,全面Fomo階段告一段落,所有的多方都被吊打,利潤大幅回吐。但是目前主要期限隱含波動率並沒有明顯上升,只有超短期起飛。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,買進平值看漲期權和賣出虛值看漲期權的交易很強勢,買賣Put的人並不多。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉8.13萬幣,3月期限約為3.7萬幣,目前賣方需要扛Vega,調整空間不大。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 180%
30d 118%
90d 87%
1Y 107%
以太坊今日期權成交量1.66億美元,持倉量15億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 176%,3m 155%,6m 138%
1/10 :1m 200%,3m 170%,6m 144%
以太坊迎來超過15%的大幅回撥,但波動率沒有繼續上升,雖然波動性變大了,但是拉長週期看波動合理,賣方現在只能全力管理敞口。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,賣出看漲期權十分主動,昨日賣出看漲的人就已經很多了,今天趁著暴跌,瘋狂賣出。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是29.6萬ETH,1月底為23.9萬ETH,以太坊6月期限和當週加倉明顯,目前持倉分別為18萬和13萬。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課