【每日簡評】
比特幣在昨晚重回40000美元附近,買盤強勁,以太坊也反彈至1200美元。本週的整體走勢變成V型反轉,整體形態上多方佔優。近半個月來的大幅波動,使得整個數字貨幣市場波動率整體上升,對於賣方也是個調整持倉成本的好時候。
部分播報資料由Greeks.live提供。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 108%
30d 85%
90d 68%
1Y 82%
【期權成交量】
期權成交量10億美元,成交量恢復近期平均水平,目前持倉量為88 億美元,持倉量上升。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 146.4%, 3m 125.5%, 6m 114.4%
1/14 :1m 137.8%, 3m 124.5%, 6m 115.1%
比特幣的IV全期限上升,今天重回40000美元,之後又進入下降調整通道,大幅的波動提升了RV,IV也會同樣被帶動起來。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,今天凌晨的強勢反彈,Put sells成交量比較小,其他方向比較接近。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉9萬幣,3月期限約為3.94萬幣,一月底持倉大幅上升,其他持倉量變化不大。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 124%
30d 122%
90d 95%
1Y 108%
以太坊今日期權成交量0.63億美元,持倉量16億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 170%,3m 168%,6m 150%
1/14 :1m 171%,3m 154%,6m 142%
以太坊中短期IV有所下降,但中遠期IV大幅上升。相較看來,目前3月期限IV明顯高企,值得賣出。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,各個方向力度比較接近,整體成交量回升。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是30.3萬ETH,1月底為25.2萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課