【Deribit期權市場播報】0411—— 新高在即

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

比特幣和以太坊均處在歷史最高點附近,以太坊一度創出歷史新高,平靜持續不會太久。傳統市場和數字貨幣市場的市場規律差距很大,月週期第三次嘗試突破。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d 45%

30d 61%

90d 88%

1Y 68%

DVol 82%

【期權成交量】

期權成交量10億美元,期權持倉量為110億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 68%, 3m 77%, 6m 78%

4/10:1m 74%, 3m 80%, 6m 80%

比特幣回到60000上方,Dvol從昨天的72%回升到82%,DVol指數的波動還是比較大的。目前各期限IV全面反彈,主要期限IV回到80%一線。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,多方佔據主動,Call Buys和Put Sells佔據了接近90%的成交。

大宗交易仍然強勁,主要以平值看跌期權和虛值看漲期權為主,目前Skew的偏轉水平已經比較高了,平值和淺虛值的看漲期權並不便宜。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為5.9萬幣,6月期限約為4.9萬幣,增倉明顯。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 93%

30d80%

90d110%

1Y91%

以太坊今日期權成交量1.53億美元,持倉量32億美元。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 74%,3m 88%,6m 92%

4/10:1m 81%,3m 92%,6m 95%

以太坊昨日創出了歷史新高,但市場對這種波動已經習慣了,市場給出的反應是IV小幅上升。各期限IV仍處於歷史低位,Skew偏轉水平進入年內較高水平。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,賣出看跌期權一枝獨秀,獨佔一半成交。大宗交易回暖,但沒有集中的大訂單。成交量較大的有幾筆年底到期7000+的Call,以及部分當月平值看漲。

【期權持倉分佈】

以太坊目前4月期限大約是29萬ETH,6月期限大約是39.6萬ETH,以太坊倉位變化不大。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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