【每日簡評】
比特幣經歷了5天下跌,支撐在33000美元,以太坊也連跌四天。本週的整體走勢是下跌,日線五連陰已經很久沒有出現過了,牛市的回撥總是強勁的,大部分投資者的爆倉都發生在牛市。
播報資料由Greeks.live提供。
【每日資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 99%
30d 82%
90d 68%
1Y 82%
【期權成交量】
期權成交量15億美元,連續兩天都有十分驚人的成交量,目前持倉量為75億美元,持倉量維持不變,幣價下跌造成了美元計價的下降。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 134.4%, 3m 120.5%, 6m 109.4%
1/12 :1m 137.8%, 3m 117.5%, 6m 109.1%
比特幣連續的砸盤使得之前的FOMO情緒有所冷卻。但是巨大的波動水平使得現在的買方優勢極大,只關注Delta和Vega的盈利就已經可以覆蓋成本,如果配合Gamma端的盈利,即使頂著100+%的IV也可以做。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,賣出看漲期權的交易連續三天極其強勢,高IV暴跌時抄底賣Call是很划算的生意。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉8.17萬幣,3月期限約為3.8萬幣,持倉量變化不大。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 122%
30d 121%
90d 95%
1Y 108%
以太坊今日期權成交量1.21億美元,持倉量13億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 178%,3m 152%,6m 137%
1/12 :1m 180%,3m 157%,6m 137%
以太坊回撥了四天,但是幅度大於比特幣,目前的波動使得賣方急需橫盤獲得喘息,增加現貨持倉同時加賣Call很划算。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,四種力量比較均衡,和比特幣的分佈完全不同。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是29.7萬ETH,1月底為24.1萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課