【Deribit期權市場播報】1113—3.0Billion

期權市場播報

2020年11月13日

比特幣期權持倉量在不到一個月的時間翻了一倍,達到歷史性的30億美元。

近期常用的期權資料網站Skew.com變為付費訂閱模式,同時資料存在部分延遲,所以播報中的一些資料改為Greeks.live提供。

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d79%

30d58%

90d 50%

1Y79%

【期權成交量】

期權成交量4.57億美元,持倉量平穩上漲,達到歷史性的30億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 56.8%, 3m 60.5%, 6m 63.4%

11/12:1m 53.4%, 3m 58.6%, 6m 63.1%

前期高點:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特幣突破16000美元關鍵位置,中長期期權IV小幅上漲,短期IV有所上升,但目前月底的IV並不高,配合著較高的Skew水平,很值得做一下牛市價差。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,幾種力量比較接近,成交量都比較大。

【期權持倉分佈】

月度合約持倉量5.02萬幣,年底名義持倉4.68萬幣。今天交割名義持倉3.59萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d80%

30d63%

90d82%

1Y103%

以太坊今日期權持倉量5.51億美元,成交量3700萬美元,以太坊持倉量穩定。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 63%,3m 68%,6m 68%

11/12 :1m 65%,3m 67%,6m 67%

以太坊的期限結構變化幅度很大,以太坊價格變化不大,總的來講IV還是比較穩定的。

【Option Flows】

牛市的日子買進看漲期權總是強勢的一方,比特幣突破16000美元帶動著整個市場的熱情,灰度對現貨的買盤也給了上漲信心。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉52.57萬ETH,當月期權持倉19萬ETH,以太坊當週交割15.9萬幣。

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