【每日簡評】
近期市場行情存在這樣一個現象,連續小幅縮量上漲,之後快速放量下跌。這種行情組合的結果就是圍繞19000美元震盪,短期的下跌目前問題不大。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 67%
30d 63%
90d 54%
1Y 79%
【期權成交量】
期權成交量3.21億美元,持倉量小幅上升,目前為38億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 67.8%, 3m 72.5%, 6m 79.4%
12/7 :1m 71.1%, 3m 73.2%, 6m 76.5%
短期IV小幅下降,遠期IV反而小幅上升。長時間的橫盤造成中短期平值IV下跌,而遠期市場平值IV有時候會受到價格位置的影響。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,買進虛值看跌的力量仍然比較強,大宗也在大量的購買Put。
【期權持倉分佈】
年底名義持倉6.88萬幣,一月底名義持倉4.48萬幣,增長不大。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 92%
30d 87%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期權持倉量7.31億美元,成交量0.28億美元,以太坊持倉量穩定。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 73%,3m 83%,6m 90%
12/7 :1m 83%,3m 86%,6m 86%
以太坊的短期IV崩塌,中遠期平值IV由於價格的偏移反而有所上升。
【Option Flows】
賣出看漲佔據了超過60% 的成交,其他方向只有其零頭。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉59.5萬ETH,其他週期持倉均不大,3月到期大約是22.6萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課