期權市場播報
2020年11月8日
比特幣經過一個月的持續拉昇，在今天迎來了最大幅度的回撥，當日振幅超過1300美元。但是如此規模的波動並未帶動IV上升，IV總體處於下降回撥趨勢，同時Skew開始回撥。
近期常用的期權資料網站Skew.com變為付費訂閱模式，同時資料存在部分延遲，所以播報中的一些資料改為Greeks.live提供。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d73%
30d55%
90d 49%
1Y78%
【期權成交量】
期權持倉量25億美元，期權成交量2.76億美元。比特幣今天迎來大幅震盪，RV有所上升，目前維持15200美元附近。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 58.0%, 3m 62.4%, 6m 65.5%
11/7：1m 58.4%, 3m 61.2%, 6m 64.6%
前期高點：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
本輪拉昇中，1300美元的震盪並沒有拯救IV，短期RV明顯高於IV。主流幣的IV難以大漲已經成為目前的常規現象。
【Skew】
期權偏度skew有所恢復，維持較高水平，虛值Call仍然比較貴。
【Option Flows】
從Option Flows資料看，四種力量很接近，Call的絕對優勢時期已經過去了。
【期權持倉分佈】
月度合約持倉量4.24萬幣，年底名義持倉4.4萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d77%
30d63%
90d82%
1Y103%
以太坊今日期權持倉量4.94億美元，成交量5700萬美元，以太坊持倉量穩定。
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m 69%，3m 67%，6m 66%
11/7：1m 70%，3m 68%，6m 67%
以太坊未能突破前高，目前行情主要是受BTC帶動，本輪行情裡中長期IV幾乎沒有漲。Skew暴漲後迎來回撥。昨天播報中推薦賣出短期虛值Call，並非預測下跌，而是針對中性市場的計算，今天仍然維持這個看法。
【Option Flows】
今天以太坊看漲方向有鉅額賣出，看跌買賣方向力量都很弱。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉53.61萬ETH，當月期權持倉16.84萬ETH。
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