【每日簡評】
最近行情波動劇烈,使用超短期期權押注當天波動的交易者猛增。比特幣日期權以往只有5千張左右,近期猛增至12000張以上。日期權的流動性相較以往有了很大提升,這對於所有交易者都是一件好事情。
播報資料由Greeks.live提供。
【每日資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 67%
30d 66%
90d 62%
1Y 81%
【期權成交量】
期權成交量10億美元,日期權活躍,到期也比較多,目前持倉量為64億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 99.8%, 3m 101.5%, 6m 94.1%
1/4 :1m 107.4%, 3m 101.5%, 6m 92.4%
今天的波動有所下降,比特幣反向312告一段落,各期限IV並沒有明顯下降,只有超短期的IV下降到100%以下,日期權最近非常活躍,但是分析日期權一般採用到期損益,所以IV的影響不大,最後IV都是要歸零的。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,今天幾方力量比較平均,整體偏空方的主動交易略多。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉7.59萬幣,當週約為3.25萬幣,各期限增倉上漲,日期權交易活躍。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 133%
30d 108%
90d 87%
1Y 107%
以太坊今日期權成交量2.64億美元,持倉量12億美元,雙雙創造新高。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 144%,3m 129%,6m 105%
1/4 :1m 142%,3m 126%,6m 110%
以太坊波動雖然有所下降,但IV超短期仍然超過150%,各期限IV也並沒有下降,以太坊的反向312行情似乎暫時過去了。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,平值看漲期權被大量主動購買,其他型別的交易差不多,認為繼續上漲的觀點仍然是主流。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是27.9萬ETH,1月底為19.2萬ETH,以太坊短期增倉非常多,日期權和週期權交易量遠超平時,月期權成交也明顯大於平時。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課