播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
比特幣大宗交易成交量很大,主要以虛值10%的期權為主,同時近期平值期權的成交明顯變多了,整體IV下降趨勢已經緩解,以太坊IV進入上漲,整個期權交易市場慢慢活躍起來了。
【BTC期權】
期權成交量10億美元,期權持倉量為112億美元。
【歷史波動率】
10d 45%
30d 59%
90d 86%
1Y 68%
DVol 85%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 72%, 3m 78%, 6m 80%
4/12:1m 76%, 3m 80%, 6m 81%
比特幣多次嘗試衝擊新高,DVol和IV都在小幅上漲,但從歷史上看,即使突破新高IV也不會明顯上漲,需要一波帶量突破讓投資者確信真實性。在RV下降的同時,Dvol和各期限IV在80%一線持續超過兩週。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,各方向成交比較均衡,Put Blocks近期成交一直比較多,Call Sells反而比較少。
大宗交易成交量很大,主要以虛值10%期權為主,近期平值期權的成交明顯變多了,整個期權交易慢慢活躍起來了。
【期權持倉分佈】
目前4月期限約為6.14萬幣,6月期限約為4.95萬幣,短期持倉上升明顯。
【ETH期權】
以太坊今日期權成交量1.71億美元,持倉量33億美元。
【歷史波動率】
10d 88%
30d79%
90d106%
1Y90%
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 89%,3m 96%,6m 99%
4/12:1m 84%,3m 92%,6m 96%
以太坊的IV明顯的有上升,一方面是因為RV比較穩定,波動還是有的;另一方面,以太坊現在的形態更加強勢,IV突破100%不是很難。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,看跌期權成交量較大,近一週看跌期權成交都比較強勁。大宗交易集中在短期淺虛值看跌,量不大。
【期權持倉分佈】
以太坊目前4月期限大約是29.3萬ETH,6月期限大約是40.3萬ETH,以太坊倉位有所上升
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課