播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
今天的日期就是最好的文章標題,312對於數字貨幣的影響是十分深遠的,可能在數年後仍然有人對此津津樂道。
但是過去的事情已經成為歷史,比特幣突破新高可能就在今天。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 82%
30d 82%
90d 94%
1Y 71%
【期權成交量】
期權成交量14億美元,期權持倉量為110億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 95%, 3m 96%, 6m 93%
3/11:1m 94%, 3m 94%, 6m 93%
比特幣價格拉昇至57000美元,與222暴跌前的價格持平,各期限IV相對穩定,使用期權下注短期的投資者很多。
雖然大家說著312如何如何,外界也有多項訊息影響,但是交易就是交易,投資者不會被這些無用資訊左右。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,看漲期權的賣方佔據了接近一半的交易量,符合平淡行情的特點,又到了選擇方向的時候。
大宗報價集中在今天早上,全部集中在當週和次周虛值看跌,還是有人致敬312的。另外,值得一提的是昨日半夜成交了大量的虛值看漲期權,短期博弈十分激烈。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為10.5萬幣,6月期限約為3.5萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 105%
30d 96%
90d 121%
1Y 94%
以太坊今日期權成交量1.14億美元,持倉量28億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 111%,3m 116%,6m 113%
3/11:1m 111%,3m 115%,6m 114%
ETH最近不是很活躍,各期限IV曲面較為平滑。大週期看,以太坊的IV波動很低。但是短週期觀察IV,會發現IV波動還是很大。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,賣出看漲期權比例近幾日一直比較大。大宗交易相比平時多了不少,但遠不及比特幣的成交。今天成交了非常多的深度實值期權,這是不多見的,因為深度實值期權過於佔用保證金,這應該是套利資金所為。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是6.32萬ETH,6月期限大約是32.6萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課