播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
比特幣價格快速下跌至54000美元附近,以太坊也出現一些回撥。昨天提到比特幣成交看漲期權以平值附近為主,看跌期權則為較虛值為主。隨著今天的下跌,情況有一些變化,平值看跌的成交明顯更多了。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 75%
30d 84%
90d 96%
1Y 70%
【期權成交量】
期權成交量12億美元,期權持倉量為120億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 95%, 3m 97%, 6m 97%
3/15:1m 98%, 3m 101%, 6m 99%
比特幣價格快速下跌至54000美元附近,各期限IV下降3%左右。現在不同期限的IV仍然很接近,市場的買方不復強勢,本月幾輪上漲都沒有特別強。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,看跌期權成交仍然較多。大宗交易看跌集中在54000美元和40000美元,看漲成交分散在64000美元以上的數個價位。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為11萬幣,6月期限約為3.66萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 94%
30d 97%
90d 122%
1Y 93%
以太坊今日期權成交量1.21億美元,持倉量27億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 114%,3m 118%,6m 119%
3/15:1m 112%,3m 118%,6m 117%
ETH的看漲期權大部分時間比看跌期權受歡迎,即使在現在的下跌行情也一樣。本輪下跌中平值看跌期權成交總算有些起色,IV也有所上升。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,賣出看漲期權比例較高,達37%,前幾日熱門的買入看漲有所冷卻。大宗交易以以太坊的平值看跌期權為主,同時也有一定數量的虛值看漲期權。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是64.9萬ETH,6月期限大約是32.5萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課