播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
以太坊價格重回1850美元,比特幣價格重回56000美元,貼近前高——歷史最高價附近。外圍市場全面反彈,風險資產都有比較明顯的上升,市場偏好正在向著多方移動。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 80%
30d 102%
90d 94%
1Y 72%
【期權成交量】
期權成交量8.97億美元,期權持倉量為98億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 96%, 3m 98%, 6m 95%
3/9:1m 94%, 3m 97%, 6m 94%
比特幣價格重回55000美元,即將突破前高,但各期限IV幾乎沒有變化。可能需要等到突破前高的時候,才會有一些追多的訂單推升IV,畢竟現在的行情每次衝擊前高都需要很多次試探。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天各方力量爭奪激烈,多方略佔優勢。
大宗報價較多,大部分是當月的看跌期權,虛值15%以內為主,上漲過程中加倉put的人反而在上升。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為10.2萬幣,6月期限約為3.4萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 102%
30d 96%
90d 121%
1Y 95%
以太坊今日期權成交量1.5億美元,持倉量28億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 109%,3m 119%,6m 116%
3/9:1m 107%,3m 115%,6m 113%
ETH價格同樣來到前高附近,各期限IV小幅上升,大約恢復到前天的水平。以太坊現在的IV比比特幣只高10%左右,在大行情來臨時價效比更高。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,購買看漲期權比例較大,多方佔據明顯優勢,這也推動了IV上漲。
大宗交易中有1500張年底到期的25000C,近期多次成交20000美元以上的極度虛值看漲期權。除了這筆巨鯨訂單,還有大量虛值10%左右的期權,看漲略多一些。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是6.24萬ETH,6月期限大約是32.2萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課