【Deribit期權市場播報】0302—超短期調整

買賣虛擬貨幣

【每日簡評】

超短期期權波動性很大,伴隨著各項資料也會有比較大的波動。 隨著昨日的反彈,一週的下跌趨勢中止,期權資料變化不大,只有超短期期權的資料出現了很大的調整。

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【BTC期權】

BTC歷史波動率 

10d 111%  

30d 103%

90d  94%

1Y  88%

【期權成交量】

期權成交量9.88億美元,目前持倉量為92億美元,昨日價格反彈,持倉量和交易量都有回升,但觀望情緒仍相對濃厚。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 96%, 3m 98%, 6m 94%

3/1:1m 105%, 3m 98%, 6m 93%

比特幣反彈趨勢減弱,各期限IV小幅下降,超短期IV下降明顯。超短期Skew回撥至零附近,短期看跌力量減弱。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,各方力量比較均衡。大宗報價非常多,以短期平值為主,目前的情況看,超短期IV下降就是因為這些大宗訂單的成交IV較低。

【期權持倉分佈】

目前3月期限約為9.19萬幣,6月期限約為3.12萬幣,當週2.23萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 125%  

30d 104%

90d 121%

1Y  114%

以太坊今日期權成交量1.47億美元,持倉量22億美元。

【IV】 

各標準化期限IV:

今日:1m 118%,3m 125%,6m 121%

3/1:1m 130%,3m 128%,6m 121%

以太坊同樣在反彈,超短期IV明顯下降,中長期IV維持不變。Skew尚未出現明顯調整,以太坊短期看跌力量明顯強於長期看跌力量。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,今天以太坊繼續以看跌期權成交佔據了絕對多數,佔比超80%,但是賣出看跌略強於買入看跌,其成交IV也不高。

大宗交易較少,主要是中短期平值期權,今天的成交結構和比特幣完全不同。

【期權持倉分佈】

以太坊目前3月期限大約是5.76萬ETH,6月期限大約是31萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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