【每日簡評】
超短期期權波動性很大,伴隨著各項資料也會有比較大的波動。 隨著昨日的反彈,一週的下跌趨勢中止,期權資料變化不大,只有超短期期權的資料出現了很大的調整。
播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 111%
30d 103%
90d 94%
1Y 88%
【期權成交量】
期權成交量9.88億美元,目前持倉量為92億美元,昨日價格反彈,持倉量和交易量都有回升,但觀望情緒仍相對濃厚。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 96%, 3m 98%, 6m 94%
3/1:1m 105%, 3m 98%, 6m 93%
比特幣反彈趨勢減弱,各期限IV小幅下降,超短期IV下降明顯。超短期Skew回撥至零附近,短期看跌力量減弱。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,各方力量比較均衡。大宗報價非常多,以短期平值為主,目前的情況看,超短期IV下降就是因為這些大宗訂單的成交IV較低。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為9.19萬幣,6月期限約為3.12萬幣,當週2.23萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 125%
30d 104%
90d 121%
1Y 114%
以太坊今日期權成交量1.47億美元,持倉量22億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 118%,3m 125%,6m 121%
3/1:1m 130%,3m 128%,6m 121%
以太坊同樣在反彈,超短期IV明顯下降,中長期IV維持不變。Skew尚未出現明顯調整,以太坊短期看跌力量明顯強於長期看跌力量。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天以太坊繼續以看跌期權成交佔據了絕對多數,佔比超80%,但是賣出看跌略強於買入看跌,其成交IV也不高。
大宗交易較少,主要是中短期平值期權,今天的成交結構和比特幣完全不同。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是5.76萬ETH,6月期限大約是31萬ETH。