播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
在最近半年的牛市中,高亢的市場情緒推動著IV不斷升高,一度達到去年3月水平。但是隨著遲遲未能突破價格新高,IV也不斷走低,目前主要幣種IV大部分已經創造年內新低。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d68%
30d82%
90d 93%
1Y69%
【期權成交量】
期權成交量9.18億美元,期權持倉量為120億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 76%, 3m 87%, 6m 89%
3/21:1m 83%, 3m 91%, 6m 92%
比特幣的各主要期限IV又出現了明顯下降,超短期IV下跌至65%附近,重新整理年內低點。持續下降的波動率可能至少要維持到交割之後。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天的看漲期權成交較多,大宗交易十分活躍。
大宗交易成交結構十分複雜,主要集中在次月虛值看漲和超短期平值看跌,現在每天大宗成交沒有呈現規律性,還有比較強的隨機性。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為11.7萬幣,6月期限約為3.8萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d66%
30d95%
90d121%
1Y92%
以太坊今日期權成交量0.84億美元,持倉量26億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 92%,3m 105%,6m 110%
3/21:1m 99%,3m 109%,6m 112%
以太坊各期限IV同樣小幅下降,當相較比特幣來說,下降更為平穩。以太坊的各期限IV基本都跌破年內低點。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,看漲期權成交比例下降至50%,主要是看跌期權成交量上升造成的。大宗交易數量不多,以當月看漲期權為主。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是68.5萬ETH,6月期限大約是32.9萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課