播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
比特幣價格出現了一波反彈,最近幾天大宗交易市場隨著行情的波動也出現了非常明顯的變化。下跌前平值看漲期權成交比較多,下跌後平值看跌成交比較多,現在反彈中虛值看漲成交比較多。現在這種成交態勢已經呈現規律化,市場也越來越成熟。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 75%
30d 84%
90d 96%
1Y 70%
【期權成交量】
期權成交量12億美元,期權持倉量為120億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 94%, 3m 96%, 6m 96%
3/16:1m 95%, 3m 97%, 6m 97%
比特幣小幅反彈,各期限IV繼續下降。長週期看,市場的波動在不斷下降;短週期內市場亦未出現期望的大幅波動之跡象。兩個因素共同造成目前的IV下滑,但是因為牛市仍在,IV也不至於降得太低。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,成交分佈十分分散,各方力量勢均力敵。
大宗交易特性十分明顯,幾乎全是短期虛值看漲,特別是當週60000美元以上的期權,近幾日這些期權的交易量很大
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為11萬幣,6月期限約為3.69萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 94%
30d 97%
90d 122%
1Y 93%
以太坊今日期權成交量0.88億美元,持倉量27億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 111%,3m 119%,6m 118%
3/16:1m 114%,3m 118%,6m 119%
ETH今天的各期限IV也同樣沒有太大的變化,目前的ETH屬於跟隨BTC的階段。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,看漲期權成交比例比例較高,超過70%,而且。
大宗交易以看漲期權為主,成交量比較多的4000美元附近的月底到期看漲期權,同時也有一定數量的1800美元附近當週看漲期權。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是64.9萬ETH,6月期限大約是32.5萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課