比特幣價格維持在19000美元附近已有數日,以太坊也多次衝擊新高未果。本週行情波動很大,但是隨著時間推移,市場情緒逐漸迴歸平靜。在這樣的背景下,IV不斷跳水,特別是短期IV跳水十分明顯。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 87%
30d 71%
90d 54%
1Y 79%
【期權成交量】
期權成交量5.72億美元,持倉量平穩,目前為41億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 70.9%, 3m 76.2%, 6m 76.5%
12/2 :1m 77.8%, 3m 70.5%, 6m 76.4%
前期高點:1m 80%, 3m 79%, 6m 79%
短期IV在近期拉昇中多次突破前高,但是隨著市場逐漸平靜,IV開始跳水。目前比特幣在20000下方的敏感區域,IV下降的情況下,短期買入期權相對划算。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,市場在大量賣出期權,目前市場比較僵持,市場中的交易者在等待機會。
【期權持倉分佈】
明天合約交割量3.27萬幣,是一個大規模周度交割,年底名義持倉6.62萬幣,逐漸被一月份拉平。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 97%
30d 86%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期權持倉量7.91億美元,成交量0.37億美元,以太坊持倉量平穩。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 86%,3m 92%,6m 88%
12/2 :1m 95%,3m 87%,6m 86%
以太坊的價格維持600美元附近,本週交易日還有三天,中短期IV相對來講有些偏高。以太坊沒有下一個關鍵點位,相較比特幣而言波動也沒有明顯更大,以太坊的IV有些被高估了。
【Option Flows】
今天買入看跌期權成交量稍占上風,其他三個方向交易量相差不大。以太坊交易力量輪換現象十分明顯,很有趣的一個特點,但是對於交易意義不大。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉58.4萬ETH,其他期限合約都無法挑戰年底的絕對優勢地位。當週期權持倉15.5萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課