【Deribit期權市場播報】1121—IV起飛

期權市場播報

2020年11月21日

昨天的上漲中,比特幣和以太坊均創造了新高,從昨晚開始IV有所反應,創造近兩個月新高。期貨和期權的成交量也同時創造了季度新高,牛市的氣氛在高漲。

近期常用的期權資料網站Skew.com變為付費訂閱模式,同時資料存在部分延遲,所以播報中的一些資料改為Greeks.live提供。

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d60%

30d64%

90d 52%

1Y78%

【期權成交量】

期權成交量7.62億美元,持倉量平穩,目前為37億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 73.9%, 3m 72.2%, 6m 73.5%

11/20:1m 59.8%, 3m 65.5%, 6m 67.4%

前期高點:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

雖然是週末,比特幣漲勢不減,灰度週五一天加倉一萬餘枚比特幣,帶動市場Fomo期許,短期IV上升明顯,中遠期IV也貼近前高,曲面迎來了整體的上揚。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,比特幣的成交再次放大,買進力量非常強。

【期權持倉分佈】

月度合約持倉量6.8萬幣,年底名義持倉5.68萬幣,當週交割3.54萬,當月交割後比特幣也將迎來持倉集中的階段。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d52%

30d66%

90d80%

1Y102%

以太坊今日期權持倉量5.88億美元,成交量5100萬美元,以太坊持倉量穩定。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 73%,3m 74%,6m 72%

11/20 :1m 84%,3m 80%,6m 77%

以太坊的價格拉昇帶來全期限IV拉昇,全面達到80%附近。雖然不及上季度動輒100%的IV,但是目前RV來講,IV已然不低。

【Option Flows】

牛市拉盤的日子,Call Buys佔據絕對強勢,以太坊繼昨天主動買入31662ETH的看漲期權,今天再度買進33699張,同時其他方向的交易也大幅上升。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉58.98萬ETH,當月期權持倉24.48萬ETH,當週交割13.33萬ETH。以太坊當月交割量不大,年底已經成為一堵水壩,一旦到期就會面臨著鉅額保證金的流動。

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