【Deribit期權市場播報】0705——IV下降

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

近期行情平穩,主流幣IV持續下降,其中BTC的短期Skew有所上升,其他品種Skew維持之前水平。日期權成交下降,目前成交以當週和當月為主,賣方和買方分歧增大。

【BTC期權】

期權成交量1.8億美元,期權持倉量為42億美元。

【歷史波動率】

10d86%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m86%, 3m91%, 6m93%,DVol 97%

7/4 :1m90%, 3m 93%, 6m93%,DVol99%

比特幣IV小幅下降,從長期來看,近兩週IV處於持續下降的趨勢,特別是短期IV下降明顯,另一方面短期Skew在上升,市場並不看好短期行情。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,期權整體成交量繼續下降,買入看跌期權成交量較小,大宗看跌也比較小,其他三類量比較接近。同時大宗交易成交量比較穩定,佔比相對升高,成交IV較低。總體而言,市場不看好短期上漲

【期權持倉分佈】

7月期限期權持倉約2.9萬幣,其中看漲期權持倉1.6萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量1.38億美元,持倉量24億美元。

【歷史波動率】

10d 106%

30d 106%

90d 139%

1Y109%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m96%,3m102%,6m 105%

7/4 :1m99%,3m106%,6m 108%

以太坊日內波動持續低迷,各期限期權IV均在持續下降,各期限SKew水平維持不變,日期權交易量下降,但其IV並未明顯下降,短期賣方和買方的分歧增大。

【Option Flows&大宗交易】

昨天Call Buy成交很低,今天在總成交下降,四個方向成交量接近,大宗基本沒有成交。

【期權持倉分佈】

7月期權約21.9萬幣,其中看漲期權13.7萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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