【每日簡評】
今天比特幣再次創造新高,再次的上漲帶來IV的繼續升高。現在的IV雖然很高,但是波動也非常劇烈,看漲期權的賣家對沖起來非常困難,尤其是在IV仍然不斷上升的現在。
播報資料由Greeks.live提供。
【每日資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 63%
30d 67%
90d 62%
1Y 81%
【期權成交量】
期權成交量13億美元,目前持倉量為72億美元,持倉量70多億讓人感到有些夢幻。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 122.4%, 3m 112.5%, 6m 104.4%
1/5 :1m 99.8%, 3m 101.5%, 6m 94.1%
比特幣今天再創新高,各種市場情緒達到了全面狂歡,當月期的IV都有120%以上,這種市場對於看漲期權的賣方有些難受,對於期貨做空的就是血虧了。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,買進看漲期權呈碾壓之勢。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉7.8萬幣,當週和季度持倉均約為3.25萬幣,各期限交易活躍。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 129%
30d 107%
90d 87%
1Y 107%
以太坊今日期權成交量1.96億美元,持倉量13億美元,短期的暴力波動暫時告一段落。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 165%,3m 144%,6m 126%
1/5 :1m 144%,3m 129%,6m 105%
以太坊波動繼續暴漲,但是各項指標出現明顯回落,這也是背離的一種形式,謹慎看好短期後市,期權流動性有所改善。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,平值看漲期權同樣被大量主動購買,其他型別的交易差不多,認為繼續上漲的觀點仍然是主流。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是28萬ETH,1月底為21.1萬ETH,以太坊短期增倉非常多,一個月內的期限交易量遠超平時。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課