【Deribit期權市場播報】0328-救救IV

買賣虛擬貨幣


播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

第一季度的季度交割造成持倉量大幅下降,由於幣價維持高位,釋放的保證金超過歷次大交割日市場上溢位的保證金大部分開始投入當月和當季的市場,賣方十分激進,部分大宗極度虛值期權甚至只賣到70%的IV,救救IV。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d68%

30d73%

90d 94%

1Y69%

【期權成交量】

期權成交量5.58億美元,期權持倉量為90億美元。持倉量和交易量都明顯下降。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 67%, 3m 76%, 6m 80%

3/27:1m 68%, 3m 78%, 6m 83%

市場上溢位的保證金大部分開始投入當月和當季的市場,賣方十分激進,比特幣主要期限IV明顯出現下降。今天的反彈未能止住IV的跌勢,現在需要一些比較大的拉昇或者下跌來拯救IV。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,今天各方力量均衡,Put大宗交易偏多。

大宗交易成交量不錯,大量當月深度虛值看跌期權加上少量短期虛值看漲期權。市場上溢位的保證金大部分開始投入市場,部分大宗極度虛值看跌期權甚至只賣到70%的IV。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為4.25萬幣,6月期限約為4.33萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d67%

30d88%

90d120%

1Y92%

以太坊今日期權成交量2.25億美元,持倉量24億美元。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 77%,3m 91%,6m 99%

3/27:1m 76%,3m 94%,6m 101%

以太坊受交割影響不及比特幣,IV小幅下降,很大程度上是由於昨天IV跳水太猛,透支了IV跌幅。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看漲期權成交量又漸漸的佔據上風。交割以來大宗交易不多,但是總成交量很大,盤口成交非常猛烈,以太坊市場很像去年的比特幣市場。

【期權持倉分佈】

以太坊目前4月期限大約是18.1萬ETH,6月期限大約是36.2萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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