播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
第一季度的季度交割造成持倉量大幅下降，由於幣價維持高位，釋放的保證金超過歷次大交割日。市場上溢位的保證金大部分開始投入當月和當季的市場，賣方十分激進，部分大宗極度虛值期權甚至只賣到70%的IV，救救IV。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d68%
30d73%
90d 94%
1Y69%
【期權成交量】
期權成交量5.58億美元，期權持倉量為90億美元。持倉量和交易量都明顯下降。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 67%, 3m 76%, 6m 80%
3/27：1m 68%, 3m 78%, 6m 83%
市場上溢位的保證金大部分開始投入當月和當季的市場，賣方十分激進，比特幣主要期限IV明顯出現下降。今天的反彈未能止住IV的跌勢，現在需要一些比較大的拉昇或者下跌來拯救IV。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，今天各方力量均衡，Put大宗交易偏多。
大宗交易成交量不錯，大量當月深度虛值看跌期權加上少量短期虛值看漲期權。市場上溢位的保證金大部分開始投入市場，部分大宗極度虛值看跌期權甚至只賣到70%的IV。
【期權持倉分佈】
目前4月期限約為4.25萬幣，6月期限約為4.33萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d67%
30d88%
90d120%
1Y92%
以太坊今日期權成交量2.25億美元，持倉量24億美元。
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m 77%，3m 91%，6m 99%
3/27：1m 76%，3m 94%，6m 101%
以太坊受交割影響不及比特幣，IV小幅下降，很大程度上是由於昨天IV跳水太猛，透支了IV跌幅。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，看漲期權成交量又漸漸的佔據上風。交割以來大宗交易不多，但是總成交量很大，盤口成交非常猛烈，以太坊市場很像去年的比特幣市場。
【期權持倉分佈】
以太坊目前4月期限大約是18.1萬ETH，6月期限大約是36.2萬ETH。
作者：，來源：Deribit德瑞的交易課
