【Deribit期權市場播報】1218—稍作休息

【每日簡評】

經過兩天波瀾壯闊的拉昇,市場稍作休息,23000美元附近進行調整。現在市場是拉昇逼空,恰好完成了當週交割,市場報價有很多交易機會。

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率 

10d 62%  

30d 71%

90d 56%

1Y   80%

 

【期權成交量】

期權成交量11億美元,市場單日成交11億美元已經超過了幾個月之前的持倉總量,達到了歷史新高。同時持倉量同樣達到新高,目前為53億美元。

 

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日 :1m 75.8%, 3m 78.5%, 6m 78.4%

12/17 :1m 75.1%, 3m 79.2%, 6m 79.5%

超短期IV下降回平時的水平,當然,超短期期權的IV已經不是重點關注的引數了。現在一個月以上的期限結構幾乎拉成了一條水平線。Skew已經有所迴歸,但是是否會像10月行情長期偏移尚需觀察。

 

【Option Flows】

從Option Flows資料看,市場上漲暫停疊加今天週期權交割,賣Call佔據主流,現在賣方需要抓緊時間了。

 

【期權持倉分佈】

年底名義持倉8.24萬幣,一月底名義持倉5.2萬幣。各期限增倉明顯,本週將會完成年度交割,市場還會有什麼變化值得期待。

 

 

 

 

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 60%  

30d 92%

90d 74%

1Y  104%

以太坊今日期權成交量1.39億美元,持倉量9.12億美元,以太坊持倉量繼續上漲,成交量也接近歷史最高水平。

 

【IV】 

各標準化期限IV:

今日  :1m 75%,3m 81%,6m 87%

12/15 :1m 91%,3m 90%,6m 90%

以太坊走勢不及比特幣強勢,目前略低於650美元,IV的期限結構明顯偏移,目前中遠期期權IV低於中短期,而且Skew也存在明顯的偏移,是建倉的好時機。

 

【Option Flows】

從Option Flows資料看,賣出看漲期權獨自撐起了半邊天,但是目前的行情反而讓看跌期權有很大的交易空間。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉64.4萬ETH,3月到期大約是24.3萬ETH。以太坊的交易者很喜歡交易比較長期限的期權,這也讓期限結構更加平穩。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读