【每日簡評】
比特幣維持在19000美元上方,繼續箱形整理。目前無論是比特幣還是以太坊,3月期限的IV明顯高於其他期限,這個溢價很適合做一些IV迴歸的操作。
今天成交量最高的合約是18日到期的22000call,因為此合約在Greeks上成交了一筆大宗交易。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 49%
30d 65%
90d 52%
1Y 79%
【期權成交量】
期權成交量4.43億美元,持倉量穩定,目前為39億美元,市場相對平靜。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 62.8%, 3m 69.5%, 6m 75.4%
12/13 :1m 59.1%, 3m 67.2%, 6m 73.5%
各期限的IV因為價格拉昇而上漲,目前市場規律比較明顯,IV會在橫盤期間下降,反彈期間企穩,明顯上漲時反彈,略滯後於價格移動。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,賣看漲的力量略強,前幾天連續賣出看跌的交易員賺到了。今天成交最高的合約是18日到期的22000call,因為在Greeks上成交了一筆大宗交易。
【期權持倉分佈】
年底名義持倉7.49萬幣,一月底名義持倉4.66萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 69%
30d 91%
90d 73%
1Y 103%
以太坊今日期權持倉量7.49億美元,成交量0.43億美元,以太坊持倉量穩定。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 77%,3m 86%,6m 85%
12/13 :1m 76%,3m 80%,6m 83%
以太坊3月到期的期限IV明顯偏高,是做日曆價差的好機會,或者直接選擇方向也是不錯的主意。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,同樣是賣出看漲力量強,其他各方力量十分平衡。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉61.7萬ETH,3月到期大約是23.3萬ETH,交易集中在短期。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課