【Deribit期權市場播報】1217—揚眉吐氣

【每日簡評】

隨著昨天下午開始的一波拉昇,比特幣突破3年前20000美元山頂,一路來到23000美元。本次拉昇和去年Q2的拉昇很相似,這種量價齊升的牛市,讓整個市場都揚眉吐氣。

 

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率 

10d 73%  

30d 71%

90d 56%

1Y   80%

 

【期權成交量】

期權成交量8.79億美元,市場帶量突破歷史新高,成交量也達到了歷史新高,同時持倉量同樣達到新高,目前為47億美元。

 

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日 :1m 75.1%, 3m 79.2%, 6m 79.5%

12/16 :1m 66.8%, 3m 73.5%, 6m 75.4%

隨著昨天下午開始的一波拉昇,比特幣突破3年前20000美元山頂,大幅拉昇帶來短期IV上漲,但是中長期限的IV上漲不大,現在的曲面很平,購買遠期期權正當時。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,買平值看漲的交易者較多,這部分很多已經成為實值。賣虛值看跌同樣受歡迎,主動成交較多。這正符合了昨天播報中對交易形勢的預判。

 

【期權持倉分佈】

年底名義持倉8萬幣,一月底名義持倉4.94萬幣。中遠期成交併不熱烈,交易者集中在一月以內的期權。現在是一個買方和賣方都比較興奮的時期。

 

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 76%  

30d 92%

90d 74%

1Y  104%

以太坊今日期權成交量1.04億美元,持倉量8.71億美元,以太坊持倉量略高於前高,今天是比特幣的舞臺。

 

【IV】 

各標準化期限IV:

今日  :1m 75%,3m 81%,6m 87%

12/16 :1m 94%,3m 88%,6m 87%

以太坊同樣突破前高,目前報650美元,和比特幣的IV變化很像。現在期限結構幾乎是一條直線,很值得賣賣短期同時買入中遠期的虛值期權。

 

【Option Flows】

從Option Flows資料看,大量的買入平值看漲期權,以太坊的交易熱度沒有比特幣高,大家的熱情都集中在買看漲期權。

 

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉62.4萬ETH,3月到期大約是24.1萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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