【Deribit期權市場播報】1124—20000美元

期權市場播報

2020年11月24日

比特幣目前來到了19300美元,距離20000美元只有700美元,灰度如果今天繼續保持買入,比特幣很有可能突破20000美元,這時將會帶來大量突破訊號,對於訊號驅動交易來講,將是一個重要的時刻。

近期常用的期權資料網站Skew.com變為付費訂閱模式,同時資料存在部分延遲,所以播報中的一些資料改為Greeks.live提供。

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d54%

30d59%

90d 52%

1Y78%

【期權成交量】

期權成交量3.79億美元,持倉量平穩,目前為37億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 79.8%, 3m 78.5%, 6m 78.4%

11/23:1m 78.9%, 3m 78.2%, 6m 77.5%

前期高點:1m 74%, 3m 73%, 6m 74%

比特幣IV全面突破前期高點,一路逼近80%。在類似美股的慢牛中,備兌賣出同時持有現金和標的物的組合操作,將會如魚得水。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,各方力量比較接近,大家在等待20000美元時刻。

【期權持倉分佈】

月度合約持倉量7.1萬幣,年底名義持倉5.77萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d97%

30d76%

90d83%

1Y103%

以太坊今日期權持倉量7.7億美元,成交量1.16億美元,以太坊持倉量穩定增長。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 110%,3m 94%,6m 87%

11/23 :1m 103%,3m 92%,6m 88%

以太坊的價格突破600美元,帶來大量跟風盤,在昨天晚上達到頂峰。接下來的每波上漲都會帶動IV上升。

【Option Flows】

今天Call Blocks成交量33273ETH,佔比22%。IV高賣方想要賣出,突破600USD買方想要開倉,雙方利益達成一致。大宗交易主要是超遠期的實值看漲期權,這很多是平衡倉位風險度的操作。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉60萬ETH,當月期權持倉28.85萬ETH。以太坊明年9月期權已經有人開始建倉了。

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