【Deribit期權市場播報】0124—僵持

買賣虛擬貨幣

【每日簡評】

比特幣和以太坊週末進入了僵持階段,比特幣在32000美元附近橫盤,成交量只有前幾日的零頭,以太坊雖然強勢一些,但成交量也很低。週末成交量低是正常行情,明天波動和成交就會來臨。

部分播報資料由Greeks.live提供。

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率 

10d 101%  

30d 101%

90d 78%

1Y   84%

【期權成交量】

期權成交量1.78億美元,成交量略高於近期平均水平,目前持倉量為70億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日 :1m 103.7%, 3m 102.5%, 6m 101.4%

1/23 :1m 105.8%, 3m 104.2%, 6m 100.4%

比特幣的各期限IV繼續下降,目前各週期的IV很接近,之前做日曆價差盈利頗豐,同時100%的IV對於現在的RV來講已經很便宜了。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,反彈帶來了部分Buy Call,總體成交量比較低,僵持行情。

【期權持倉分佈】

目前一月底名義持倉10萬幣,3月期限約為4.17萬幣,持倉量變化不大。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 165%  

30d 148%

90d 108%

1Y  110%

以太坊今日期權成交量0.46億美元,持倉量16億美元,以太坊成交量仍然較高。

【IV】 

各標準化期限IV:

今日  :1m 145%,3m 143%,6m 136%

1/23  :1m 148%,3m 145%,6m 138%

以太坊反彈力度略強,但各期限IV仍然是均有下降,市場對以太坊的期待已經很大程度上price in了。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,昨天反彈時抄底力量很強,今天繼續維持這個趨勢,總體成交量不大。

【期權持倉分佈】

以太坊3月到期大約是3.44萬ETH,1月底為27.9萬ETH,持倉量小幅上升。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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