播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。
【每日簡評】
市場繼續維持震盪態勢,交割日沒有大行情以及交割後小幅拉昇的規律再現,伴隨著震盪而來的,是整個市場的IV下降。各期限IV持續的小幅下降,形似3月行情。
【BTC期權】
期權成交量2.6億美元,期權持倉量為44億美元。
【歷史波動率】
10d58%
30d 94%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m81%, 3m 87%, 6m90%,DVol92%
7/9 :1m84%, 3m 90%, 6m91%,DVol94%
市場繼續維持震盪態勢,交割日沒有大行情以及交割後小幅拉昇的規律再現,昨日比特幣觸及32000美元的支撐後反彈回34000美元。伴隨著震盪而來的,是整個市場的IV下降。各期限持續的小幅下降,形似3月行情。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,期權買方偃旗息鼓,賣方更加主動,總體成交量有所下降。大宗交易也有所縮水,成交IV仍然很低。
【期權持倉分佈】
7月期限期權持倉約3.1萬幣,其中看漲期權持倉1.74萬幣。
【ETH期權】
以太坊期權成交量1.8億美元,持倉量23億美元。
【歷史波動率】
10d 101%
30d 109%
90d 139%
1Y109%
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m96%,3m103%,6m 106%
7/9 :1m99%,3m105%,6m 107%
以太坊在有行情波動時,IV還會往上走一走,比特幣現在沒有幾千刀大行情,IV幾乎沒有反彈的。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows看,Put Sell成交量領跑,在反彈上漲途中賣看跌是比較常見的。今天總成交量基本平穩,大宗成交略高於平均水平,但明顯低於兩天前幾萬幣的水平。大宗成交IV略高於市價,但是由於超短期IV本身失真,所以參看價值不大。
【期權持倉分佈】
7月期權約23萬幣,其中看漲期權14.3萬幣。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課