【Deribit期權市場播報】0710——IV持續下降

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播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

市場繼續維持震盪態勢,交割日沒有大行情以及交割後小幅拉昇的規律再現,伴隨著震盪而來的,是整個市場的IV下降。各期限IV持續的小幅下降,形似3月行情

【BTC期權】

期權成交量2.6億美元,期權持倉量為44億美元。

【歷史波動率】

10d58%

30d 94%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m81%, 3m 87%, 6m90%,DVol92%

7/9 :1m84%, 3m 90%, 6m91%,DVol94%

市場繼續維持震盪態勢,交割日沒有大行情以及交割後小幅拉昇的規律再現,昨日比特幣觸及32000美元的支撐後反彈回34000美元。伴隨著震盪而來的,是整個市場的IV下降。各期限持續的小幅下降,形似3月行情

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,期權買方偃旗息鼓,賣方更加主動,總體成交量有所下降。大宗交易也有所縮水,成交IV仍然很低。

【期權持倉分佈】

7月期限期權持倉約3.1萬幣,其中看漲期權持倉1.74萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量1.8億美元,持倉量23億美元。

【歷史波動率】

10d 101%

30d 109%

90d 139%

1Y109%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m96%,3m103%,6m 106%

7/9 :1m99%,3m105%,6m 107%

以太坊在有行情波動時,IV還會往上走一走,比特幣現在沒有幾千刀大行情,IV幾乎沒有反彈的。

【Option Flows&大宗交易】

Option Flows看,Put Sell成交量領跑,在反彈上漲途中賣看跌是比較常見的。今天成交量基本平穩,大宗成交略高於平均水平,但明顯低於兩天前幾萬幣的水平。大宗成交IV略高於市價,但是由於超短期IV本身失真,所以參看價值不大。

【期權持倉分佈】

7月期權約23萬幣,其中看漲期權14.3萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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