播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
今天是季度交割日,四巫日這個說法來源於美股,是指美國股市在每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五,是金融衍生品到期結算日。對於比特幣來說,季度合約的交割日是每個季度最後一個週五。一般在大交割日附近都會產生比較明顯的波動,交割後很有可能開啟下一輪行情。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d64%
30d78%
90d 93%
1Y69%
【期權成交量】
期權成交量18億美元,期權持倉量為120億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 73%, 3m 83%, 6m 87%
3/25:1m 77%, 3m 83%, 6m 86%
比特幣主要期限IV仍處於較低水平,超短期IV再度下降。期權成交量較大,主要以移倉為主,最後的一點時間可能移倉會逐漸減少,期貨對沖端將會迎來比較大的衝擊。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天各方力量均衡,大宗交易量今天已經進入平靜,主要以次月減倉為主,當月合約大部分人持有到現在都是要等交割了。
最大痛點在44000美元,最大持倉在40000美元。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為11.8萬幣,4月期限約為3.9萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d56%
30d94%
90d120%
1Y92%
以太坊今日期權成交量1.19億美元,持倉量30億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 93%,3m 101%,6m 107%
3/25:1m 93%,3m 104%,6m 110%
現在火熱的概念其實都是基於以太坊,但是以太坊的價格和波動都不及比特幣。以太坊的各期限IV仍維持年內低點,交割後甚至有可能繼續壓低。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,各方力量比較均衡,目前所有人的注意力都在交割上,以太坊的交割一般提前移倉不會有比特幣那麼多,都是持有到期+新開倉。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是70.6萬ETH,6月期限大約是35.9萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課