【Deribit期權市場播報】0426—— 波動行情

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

從K線上看,比特幣是一個日級別的連續下跌趨勢,以太坊則是周級別的連續上漲。但是具體到分時,每天的波動都很大,今天早上BTC一波下跌到47000美元,然後立刻拉昇至51500美元,雖然波動大,但是單邊趨勢並不是很適合網格,更適合買期權。

【BTC期權】

期權成交量7.65億美元,期權持倉量為100億美元。

【歷史波動率】

10d 63%

30d 57%

90d 79%

1Y 67%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 84%, 3m 86%, 6m 83%,DVol 93%

4/25:1m 85%, 3m 85%, 6m 83%,DVol 93%

比特幣在今天早上跌至47000美元時,一度存在破位危險,對於突破交易者追空可以選擇期權也可以選擇期貨。隨後反彈至51500美元,做空期貨就會面臨明顯虧損,而期權損失則會比較有限。整體IV維持近期較高水平,近期的波動還是比較大的。

Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,多方力量較強佔比,今晨的波動期間,買進看漲期權的人很多。

大宗交易的成交仍然比較活躍,雖不及昨日熱度,大宗交易以看漲期權為主,今天早上更偏向於虛值看漲期權。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為7.73萬幣,6月期限約為5.28萬幣,本週進入月交割,短期期限出現下降。

【ETH期權】

以太坊期權成交量1.05億美元,持倉量38億美元。

【歷史波動率】

10d 85%

30d 87%

90d92%

1Y90%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 88%,3m 94%,6m 94%

4/25:1m 88%,3m 93%,6m 93%

以太坊是目前市場上比較強勢的幣種,多次砸盤都被迅速拉起,目前回2500美元附近,但是IV只是小幅上升,仍然處於年內較低水平。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看漲期權成交較多,以太坊目前比較強勢,2500美元距離前高只差一點。

大宗交易今天成交再次活躍起來,雖然IV沒有明顯上升,但大宗已經率先有了反應,成交集中在較遠期限的平值和深虛值期權。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為3.59萬幣,6月期限約為4.37萬幣,持倉量小幅上升。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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