【Deribit期權市場播報】0329-Put Block

買賣虛擬貨幣


播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

每月交割前的規律性下跌階段已經基本結束,後面期貨做空要格外謹慎。期權相比期貨來講,有很多優勢,這種優勢來源於其非線性,而這種非線性就可以進行高維度分解。今天就成交了2筆比較大的Put大宗,均為月底到期的看跌期權,一筆為平值,一筆為深度虛值。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d64%

30d71%

90d 93%

1Y69%

【期權成交量】

期權成交量5.92億美元,期權持倉量為92億美元。持倉量和交易量維持昨日水平。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 65%, 3m 76%, 6m 79%

3/28:1m 67%, 3m 76%, 6m 80%

IV經過了數天的持續下跌,目前仍然沒有跌勢結束的訊號,往往IV出現如此持續的下跌後,中遠期再想要上漲會十分困難。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,今天各方力量均衡被Put大宗打破。連續三天出現大量Put的大宗交易,集中在當月深度虛值看跌期權。而這些大宗極度虛值看跌期權大部分只賣到70%附近的IV。一般這種操作,是透過賣出Put增強現貨收益。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為4.56萬幣,6月期限約為4.39萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d68%

30d81%

90d120%

1Y92%

以太坊今日期權成交量1億美元,持倉量24億美元。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 73%,3m 89%,6m 97%

3/28:1m 77%,3m 91%,6m 99%

以太坊同樣經歷了兩週的IV下跌,但現在的以太坊期權資料和它本身走勢規律很不一樣。以太坊比比特幣的波動分佈要尖峰肥尾,但是期權資料卻更加平滑。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,做空方向成交量佔據上風,Put Buys和Call Sells佔了80%的成交。交割以來大宗交易不多,成交IV也接近盤口。

【期權持倉分佈】

以太坊目前4月期限大約是19.4萬ETH,6月期限大約是36.3萬ETH。當月持倉量增加明顯。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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