【每日簡評】
昨天美股出現了散戶暴打機構的魔幻場景,實際上整個市場的參與者都有定價權,這樣的市場也更加具有可玩性。毫無疑問數字貨幣的去中心化屬性讓定價權天然分散,但是隨著機構進場,定價權也正在慢慢集中。
部分播報資料由Greeks.live提供。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 95%
30d 98%
90d 78%
1Y 84%
【期權成交量】
期權成交量5.33億美元,目前持倉量為73億美元。週一成交量明顯高於週末,市場也更加活躍。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 104.7%, 3m 107.5%, 6m 102.4%
1/25 :1m 112.8%, 3m 107.2%, 6m 103.4%
比特幣的超短期限IV明顯下降,比特幣的短期RV一直下降,中長期RV相對穩定。橫盤使得短期賣方更加激進,而超過2個月的期限,反應則會比較緩慢。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,Sell Call成交量佔比超過一半,Buy Put佔比三分之一,看漲力量被一次次消耗,目前市場趨於平衡。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉10.2萬幣,3月期限約為4.2萬幣,持倉量集中在本週,移倉將會造成明顯的影響。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 173%
30d 152%
90d 111%
1Y 110%
以太坊今日期權成交量1.59億美元,持倉量18億美元,以太坊成交量略高於平均水平。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 146%,3m 144%,6m 141%
1/25 :1m 145%,3m 143%,6m 136%
以太坊在新高附近橫盤,每次上漲都帶動著趨勢交易者追多,短期限IV下降,長期限IV上漲,整體曲面比較平滑。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,今天Buy Call的成交超過一半,追多的力量還是很頑強的。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是3.47萬ETH,1月底為28.5萬ETH,持倉量小幅下降,移倉正在進行。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課