【Deribit期權市場播報】0327-季度交割

買賣虛擬貨幣


播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

昨天完成了第一季度的季度交割,這個四巫日迎來超過55億美元的期權交割,釋放的保證金給賣方足夠的信心,直接導致了今天IV跳水式下降。對於比特幣來說,近幾次月度期權交割後都開啟了下一輪行情,恰好現在IV偏低,可以提前佈局一些買入。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d64%

30d78%

90d 93%

1Y69%

【期權成交量】

期權成交量16億美元,期權持倉量為120億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 68%, 3m 78%, 6m 83%

3/26:1m 73%, 3m 83%, 6m 87%

比特幣主要期限IV明顯出現下降,交割結束釋放的大量保證金會讓賣方激進的賣出,期權成交量主要集中在新開倉。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,今天各方力量均衡,主要以次月新建倉為主,交割一結束成交了大量的大宗交易,均為當月和次月的深度虛值期權。

【期權持倉分佈】

目前3月期限約為11.8萬幣,4月期限約為3.9萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d56%

30d94%

90d120%

1Y92%

以太坊今日期權成交量1.98億美元,持倉量31億美元。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 76%,3m 94%,6m 101%

3/26:1m 93%,3m 101%,6m 107%

以太坊當日交割超過70萬張,釋放的保證金給賣方足夠的信心,今天IV跳水式下降。每個月交割後,以太坊都有行情,現在各期限IV仍維持年內低點,適合買入。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,各方力量比較均衡。大宗交易在以太坊的交割結束後大量成交,以新開倉為主,集中在當月平值附近。

【期權持倉分佈】

以太坊目前3月期限大約是70.6萬ETH,6月期限大約是35.9萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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