【Deribit期權市場播報】0706——風平浪靜

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

行情已經平穩了一月有餘,自七月底牛市啟動以來,創下了主流幣橫盤最久的記錄,橫盤不是壞事。由此造成IV持續下降,總體持倉也比較平穩。

【BTC期權】

期權成交量2.25億美元,期權持倉量為43億美元。

【歷史波動率】

10d89%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m87%, 3m 91%, 6m92%,DVol96%

7/5 :1m86%, 3m91%, 6m93%,DVol 97%

比特幣橫盤6周,期間有過幾次試探性行情,但都回到了橫盤區域,IV基本沒有變化,行情進入穩態

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,期權整體成交量穩定,成交結構慢慢的回到了穩態市場的分佈,買入看跌期權成交量較小,賣出看漲成交量較大。同時大宗交易成交量遇冷,不到1000幣佔比15%,成交IV仍然較低。

【期權持倉分佈】

7月期限期權持倉約2.9萬幣,其中看漲期權持倉1.67萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量1.31億美元,持倉量22億美元。

【歷史波動率】

10d 111%

30d 106%

90d 139%

1Y109%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m94%,3m100%,6m 104%

7/5 :1m96%,3m102%,6m 105%

以太坊的波動要明顯大於比特幣,RV一直遠高於比特幣,但最近也進入了明顯的橫盤,無法支撐高企的IV,各期限期權IV下降。

【Option Flows&大宗交易】

Option Flows看,Call Sell一枝獨秀,21000幣成交佔比40%,其他型別的Call成交受擠壓量很低,今天在總成交維持平均水平,大宗基本沒有成交。

【期權持倉分佈】

7月期權約22萬幣,其中看漲期權13.8萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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