播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。
【每日簡評】
行情已經平穩了一月有餘,自七月底牛市啟動以來,創下了主流幣橫盤最久的記錄,橫盤不是壞事。由此造成IV持續下降,總體持倉也比較平穩。
【BTC期權】
期權成交量2.25億美元,期權持倉量為43億美元。
【歷史波動率】
10d89%
30d 100%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m87%, 3m 91%, 6m92%,DVol96%
7/5 :1m86%, 3m91%, 6m93%,DVol 97%
比特幣橫盤6周,期間有過幾次試探性行情,但都回到了橫盤區域,IV基本沒有變化,行情進入穩態。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,期權整體成交量穩定,成交結構慢慢的回到了穩態市場的分佈,買入看跌期權成交量較小,賣出看漲成交量較大。同時大宗交易成交量遇冷,不到1000幣佔比15%,成交IV仍然較低。
【期權持倉分佈】
7月期限期權持倉約2.9萬幣,其中看漲期權持倉1.67萬幣。
【ETH期權】
以太坊期權成交量1.31億美元,持倉量22億美元。
【歷史波動率】
10d 111%
30d 106%
90d 139%
1Y109%
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m94%,3m100%,6m 104%
7/5 :1m96%,3m102%,6m 105%
以太坊的波動要明顯大於比特幣,RV一直遠高於比特幣,但最近也進入了明顯的橫盤,無法支撐高企的IV,各期限期權IV下降。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows看,Call Sell一枝獨秀,21000幣成交佔比40%,其他型別的Call成交受擠壓量很低,今天在總成交維持平均水平,大宗基本沒有成交。
【期權持倉分佈】
7月期權約22萬幣,其中看漲期權13.8萬幣。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課