播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。
【每日簡評】
在大部分行情下，看跌期權的持倉都要少於看漲期權。一方面是因為參與比特幣市場的交易者大部分是看多比特幣的，另一方面看漲期權有大量備兌需求，但目前多個期限看跌持倉要高於看漲期權。雖然主力合約仍然是看漲為主，但是佔比也明顯的下降了。
【BTC期權】
期權成交量3.8億美元，期權持倉量為44億美元。
【歷史波動率】
10d58%
30d 93%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m84%, 3m 90%, 6m91%，DVol94%
7/8 ：1m86%, 3m91%, 6m91%，DVol95%
市場昨日再次進入回撥，比特幣再次向著32000美元的支撐靠近，在32000美元的反覆試探，讓整個市場陷入低迷。IV小幅下降，期限結構越發平緩。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，期權買方有所增多，但仍是賣方處於更加主動的一方，由於半夜有一些波動，總體成交量上升。大宗交易也水漲船高，2800張成交不錯，成交IV很低。
【期權持倉分佈】
7月期限期權持倉約3萬幣，其中看漲期權持倉1.7萬幣。
【ETH期權】
以太坊期權成交量1.6億美元，持倉量24億美元。
【歷史波動率】
10d 105%
30d 106%
90d 139%
1Y109%
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m99%，3m105%，6m 107%
7/8 ：1m97%，3m104%，6m 107%
以太坊回撥一度接近2000美元關口，目前回到2100附近的波動價格區間下方，主流幣這種不斷試探前低的走勢非常容易崩盤，各期限期權IV小幅上升。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows看，連續三日的Call成交量領跑結束，看跌成交量後來居上。今天總成交略高於平均水平，但大宗成交快速下降，特別是看漲期權的大宗交易從兩天幾萬幣的水平下降到僅有5000幣，當然仍略高於平時。
【期權持倉分佈】
7月期權約23萬幣，其中看漲期權14.3萬幣。
作者：，來源：Deribit德瑞的交易課
