【Deribit期權市場播報】0709——持倉看跌

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

在大部分行情下,看跌期權的持倉都要少於看漲期權。一方面是因為參與比特幣市場的交易者大部分是看多比特幣的,另一方面看漲期權有大量備兌需求,但目前多個期限看跌持倉要高於看漲期權。雖然主力合約仍然是看漲為主,但是佔比也明顯的下降了。

【BTC期權】

期權成交量3.8億美元,期權持倉量為44億美元。

【歷史波動率】

10d58%

30d 93%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m84%, 3m 90%, 6m91%,DVol94%

7/8 :1m86%, 3m91%, 6m91%,DVol95%

市場昨日再次進入回撥,比特幣再次向著32000美元的支撐靠近,在32000美元的反覆試探,讓整個市場陷入低迷。IV小幅下降,期限結構越發平緩

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,期權買方有所增多,但仍是賣方處於更加主動的一方,由於半夜有一些波動,總體成交量上升。大宗交易也水漲船高,2800張成交不錯,成交IV很低。

【期權持倉分佈】

7月期限期權持倉約3萬幣,其中看漲期權持倉1.7萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量1.6億美元,持倉量24億美元。

【歷史波動率】

10d 105%

30d 106%

90d 139%

1Y109%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m99%,3m105%,6m 107%

7/8 :1m97%,3m104%,6m 107%

以太坊回撥一度接近2000美元關口,目前回到2100附近的波動價格區間下方,主流幣這種不斷試探前低的走勢非常容易崩盤,各期限期權IV小幅上升。

【Option Flows&大宗交易】

Option Flows看,連續三日的Call成交量領跑結束,看跌成交量後來居上。今天總成交略高於平均水平,但大宗成交快速下降,特別是看漲期權的大宗交易從兩天幾萬幣的水平下降到僅有5000幣,當然仍略高於平時。

【期權持倉分佈】

7月期權約23萬幣,其中看漲期權14.3萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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