播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
在最近半年的牛市中，看漲期權的成交明顯多於看跌期權，無論是交易量還是市場情緒，都是偏於看漲的。但是比特幣的持倉量Put/Call Ratio上升至0.9，現在看跌期權的持倉量已經接近看漲，這還是比較反直覺的。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d68%
30d82%
90d 93%
1Y69%
【期權成交量】
期權成交量5.23億美元，期權持倉量為120億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 83%, 3m 91%, 6m 92%
3/20：1m 84%, 3m 92%, 6m 92%
比特幣的各主要期限IV繼續小幅下降，目前比特幣衍生品市場的多空角力進入僵持。持倉量Put/Call Ratio上升至0.9，Put的持倉量前所未有的高。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，今天的看漲期權成交較多，大宗交易有所冷卻。
大宗交易成交集中在次月深虛值看漲和短期深虛值看跌，現在看跌期權的持倉量已經接近看漲，這還是比較反直覺的。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為11.6萬幣，6月期限約為3.8萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d70%
30d96%
90d121%
1Y92%
以太坊今日期權成交量0.59億美元，持倉量26億美元。
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m 99%，3m 109%，6m 112%
3/20：1m 98%，3m 109%，6m 113%
以太坊各期限IV與昨天接近，週末一般沒有什麼行情。以太坊的Put/Call Ratio下降至本月低點，一般每月月初會比較低，因為Put的持倉都以短期為主，而今年的行情又恰好都從月初開始啟動。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，看漲期權成交比例仍舊超過75%，量稍大一點的看跌期權幾乎只能透過大宗交易成交。
大宗交易以當月看漲期權為主，價格分佈比較廣泛，而看跌期權的大宗成交以較短期平值為主。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是67.5萬ETH，6月期限大約是32.9萬ETH。
作者：，來源：Deribit德瑞的交易課
