【Deribit期權市場播報】0410—— 穩態

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

比特幣和以太坊昨日波動不超過2%,市場處於穩態,已經很久沒有這麼平靜的交割日了。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d 44%

30d 60%

90d 88%

1Y 68%

DVol 77.5%

【期權成交量】

期權成交量7.9億美元,期權持倉量為110億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 68%, 3m 77%, 6m 78%

4 / 9:1m 64%, 3m 76%, 6m 78%

比特幣日內波動2%,Dvol一度下跌至72%,本週交割的量不大。目前超短期已經下降至50%附近,各期限全面跌破80%。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,四種力量十分接近。大宗交易強勁,昨天成交了450張當月100000美元看漲期權,其他成交的看漲期權主要以平值和淺虛值為主,看跌期權以虛20%為主。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為5.6萬幣,6月期限約為4.68萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 91%

30d81%

90d111%

1Y91%

以太坊今日期權成交量1.97億美元,持倉量31億美元。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 74%,3m 88%,6m 92%

4 / 9:1m 76%,3m 91%,6m 94%

以太坊波動甚至比BTC更弱,市場給出的反應是IV繼續下降。當週IV從上月初的150%下降到現在的60%,其他期限IV差不多從130%下降到現在的90%。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,四種力量較為均衡,大宗交易回暖,成交量較大的有一筆6400張明年3月到期的4000Call,年底到期3800張1600Call,當月3000張2000Put,其他成交多以淺虛值為主。

【期權持倉分佈】

以太坊目前4月期限大約是28.5萬ETH,6月期限大約是39.4萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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