【Deribit期權市場播報】0430—— 交割日

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

本月即將有7.5萬張比特幣期權進入交割,37萬張以太坊期權進入交割。比特幣期權最大痛點為54000美元,與目前比特幣價格接近,以上看漲期權持倉較高,以下看跌期權持倉較高,而以太坊的最大痛點則在2240美元,距離2750的現價還是有一定距離。

【BTC期權】

期權成交量10億美元,期權持倉量為122億美元。

【歷史波動率】

10d 75%

30d 61%

90d 78%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 68%, 3m 70%, 6m 70%,DVol 80%

4/29:1m65%, 3m 71%, 6m 71%,DVol77%

比特幣月線收陰已是板上釘釘,最大痛點與交割價格指數接近也從側面說明了比特幣市場的價格波動不大。目前期限結構比較平滑,屬於多方僵持的行情,在新進大資金有限的情況下,推動比特幣上升確實有一定難度。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看漲期權成交較多,前幾日因為移倉和末日平倉的緣故,Blocks成交量驚人,今天因為即將交割,這部分成交量會快速下降,市場即將開啟新一輪

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為7.51萬幣,6月期限約為5.42萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量6億美元,持倉量47億美元。

【歷史波動率】

10d 96%

30d 88%

90d93%

1Y91%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 81%,3m 87%,6m 87%

4/29:1m 77%,3m 87%,6m 87%

以太坊的IV變化與比特幣相似,中長期幾乎不動,短期因為月度期權即將交割,對整體市場權重下降,恢復了正常價格水平。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看跌期權賣出成交極多,本月即將完美收官,大部分交易者的次月建倉也已經完成了大半。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為3.69萬幣,6月期限約為4.51萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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