【Deribit期權市場播報】0403—— ETH新高

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

昨天提到Put/Call Ratio是衡量看漲期權與看跌期權比例的指數,持倉量Ratio是一個積累結果,往往會有趨勢性。但交易量Volume Ratio會是一個圍繞中值變動的引數,比特幣的Volume Put/Call Ratio平均值為0.95,以太坊的Volume Put/Call Ratio平均值僅為0.8。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d66%

30d64%

90d 93%

1Y69%

DVol 78.81%


【期權成交量】

期權成交量8.9億美元,期權持倉量為110億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 70%, 3m 77%, 6m 80%

4 / 2:1m 71%, 3m 77%, 6m 80%

比特幣價格短暫衝破60000美元,之後回到59000美元附近振盪,目前各個週期的IV仍然維持不動,如果認為突破在即,非常適合買進期權。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看跌期權成交較強,買賣均佔三分之一。

大宗交易成交量小幅下降,期限集中在當月,價格主要為淺虛值看跌期權和深虛值看漲期權。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為5.14萬幣,6月期限約為4.47萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d84%

30d79%

90d120%

1Y93%

以太坊今日期權成交量2.33億美元,持倉量29億美元。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 83%,3m 93%,6m 96%

4 / 1:1m 81%,3m 93%,6m 97%

以太坊創出歷史新高,成功突破2000美元,但是IV並沒有明顯上升,skew繼續偏移,主動購買看漲的投資者比較多,但是總體情緒平穩。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,今日各方向比較均衡,這在創出歷史新高的日子是比較少見的,目前看漲期權持倉量明顯高於平時,大宗方面也是看漲期權成交較多,當月兩個方向的淺虛值為主。

【期權持倉分佈】

以太坊目前4月期限大約是23萬ETH,6月期限大約是38.9萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读