【Deribit期權市場播報】0405—— 90%

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

期權市場最重要的是充足的流動性,而期權的流動性和期貨又有很多不同,要求更多,定義更廣,這使得構建起流動性是一個長期過程。最近Deribit的期權成交量又回到了總市場佔比的90%以上。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d55%

30d62%

90d 91%

1Y 68%

DVol 81.96%

【期權成交量】

期權成交量6億美元,期權持倉量為105億美元。DVol本月幾個交易日一直維持在81%附近。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 73%, 3m 78%, 6m 79%

4 / 4:1m 72%, 3m 77%, 6m 79%

比特幣已經橫盤多日,特別是在長週期看已經盤整超過一個月,目前比特幣各個週期的IV維持不動,市場沒什麼熱點。【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看漲期權成交稍多,各方向差距不大。

大宗交易成交量較少,沒有行情的假期風平浪靜。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為5.25萬幣,6月期限約為4.48萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 94%

30d83%

90d112%

1Y91%

以太坊今日期權成交量1.22億美元,持倉量30億美元。

【IV】

各標準化期限IV:Fei帶來的以太坊黑洞造成了本次拉昇

今日:1m 84%,3m 94%,6m 98%

4 / 4:1m 87%,3m 95%,6m 98%

以太坊維持在2000美元上方震盪,近一週的時間短期IV有所上升,但中遠期IV一直維持目前水平,近期打新鎖倉帶來的波動告一段落。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,今日看跌期權成交量比較大,但總體而言四種力量比較接近,特別是相對於上個月看漲期權單方面大量成交而言。大宗方面主要是兩筆,一筆是遠期深度虛值看漲期權,一筆是1500美元行權價的當周看跌期權。

【期權持倉分佈】

以太坊目前4月期限大約是26.4萬ETH,短期持倉量明顯上升了,6月期限大約是39萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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