【Deribit期權市場播報】0625——季度交割

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播報資料由Greeks.live格致資料實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

0625是今年的第二次季度交割,今年經歷了強勁上漲的第一季度和過山車一樣的第二季度。今天到期的比特幣期權持倉量高達7萬張天到期以太坊期權持倉量高達62萬張,均超過第二持倉1231兩倍有餘,是名副其實的大交割日一般交割前的行情都比較穩定,大交割完成之後會有一小波漲幅,今次的大交割日讓我們拭目以待

【BTC期權】

期權成交量5.6億美元,期權持倉量為60億美元。

【歷史波動率】

10d 108%

30d 101%

90d 91%

1Y 75%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m90%, 3m93%, 6m94%,DVol 101%

6/24:1m94%, 3m 94%, 6m94%,DVol103%

BTC反彈至35000美元,回到橫盤區域,但是目前的拉昇成交量越來越低IV變化不大,短期平值小幅下降。一般交割前的行情都比較穩定,大交割完成之後會有一小波漲幅,今次的大交割日讓我們拭目以待。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,成交今日相對均衡在不斷反彈的過程中,賣出成交持續處在較高水平。因為大交割日來臨,移倉和平倉需求較多,大宗交易熱度尚可,2000張大宗交易佔總交易量的19%,交割前波動可能不會太大。

【期權持倉分佈】

6月期限約為7萬幣,其中看漲期權佔了4萬幣,接近40%的期權將在今天交割。



【ETH期權】

以太坊期權成交量1.3億美元,持倉量35億美元。

【歷史波動率】

10d 127%

30d 122%

90d 139%

1Y108%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 108%,3m 110%,6m 110%

6/24:1m112%,3m112%,6m 112%

以太坊各期限IV繼續下降,目前橫盤的位置位於3月橫盤區上方,但幾乎處於4月以來以太坊的低點,兩個方向阻力都很大。各期限Skew在正向偏,所有力量都在向著穩定的方向移動。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看漲成交力量比強,31%的主動賣出,21%主動買入和15%的大宗成交,均屬於近期比較多的。以太坊在2000美元支撐明顯,但此行權價的期權持倉並不高。

【期權持倉分佈】

6月期限約為62萬幣,其中看漲期權約34萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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