2020年10月11日
期權市場播報
附言：
Put/Call Ratio表示的是看跌期權和看漲期權的相對比例，大於1說明看跌期權量更多，小於1說明看漲期權量更多。一般而言，成交量Volume Ratio是圍繞著1波動的，而持倉量OI Ratio是會不斷累積的，所以會有明顯的週期性。從Ratio看，近一年以來Put的持倉都在持續上升。也就是說，以前主要用於賭上漲和進行備兌的ETH期權，現在也進入了風險管理工具的階段。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d27%
30d35%
90d 49%
1Y80%
期權持倉量14億美元，期權成交量1.11億美元。
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
10/10：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
今天價格波動不大，成交量較低，期權IV持續穩定。
由於價格在上漲後進入橫盤，比特幣期權的偏度skew維持穩定。
從Option Flows資料看，Put成交量相對比較大。近期成交Ratio維持在1附近，持倉Ratio下降到0.6附近。
持倉分佈如圖所示，持倉主要集中在幾個整數關口。如果價格到這些價格附近，會有更多的人進行對沖，套利者需要關注這些位置。本月度名義持倉4.22萬幣，年底名義持倉3.82萬幣，近期當月期權持倉上升明顯。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d43%
30d71%
90d85%
1Y103%
以太坊今日期權持倉量3.67億美元，成交量1300萬美元。
各標準化期限IV：
今日：1m 61%，3m 68%，6m 70%
10/10：1m 62%，3m 68%，6m 70%
以太坊行情不大，各期限IV穩定。
今天Put Sells 成交3542ETH，佔總成交量的34%。從Ratio看，近一年以來Put的持倉都在持續上升。也就是說，以前主要用於賭上漲和進行備兌的ETH期權，現在也進入了風險管理工具的階段。
以太坊年底持倉48.45萬ETH，同時明年一季度期權持倉量也在明顯上升。
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Jeff Liang
CEO of Greeks.Live
2020年10月11日20:00
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