2020年10月10日
期權市場播報
附言：
近日多方主導市場，比特幣價格一度突破11500USD，重新拉回八月橫盤區域下方，以太坊也突破375USD。同時，昨日大量短期Put到期，目前Put持倉量達到了一個相當低的比例。
目前的價格波動下，IV實際上不高，同時Skew很低，做價差最合適不過。
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【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d25%
30d34%
90d 49%
1Y80%
期權持倉量14億美元，期權成交量1.35億美元。近兩日成交量有所放大，持倉量不知不覺已經來到了上個月的平均水平。
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
10/9：1m 51%, 3m 61%, 6m 65%
期權IV持續穩定在低位，目前價格連續上升，但成交量沒有配合，大幅突破和大幅回落的概率在上升。
由於價格出現了較大上漲，比特幣期權的短期偏度skew回到零以下，中長期skew穩定。
從Option Flows資料看，總體比較均衡。
從Option Ratios資料看，Put持倉量佔比明顯下降，因為昨日大量短期Put未能行權。
持倉分佈如圖所示。本月度名義持倉4.11萬幣，年底名義持倉3.81萬幣。昨天將有2.02萬幣交割，其中主要為看跌期權，今天當月期權持倉上升明顯。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d43%
30d72%
90d85%
1Y103%
以太坊今日期權持倉量3.58億美元，成交量1050萬美元。
各標準化期限IV：
今日：1m 62%，3m 68%，6m 70%
10/9：1m 61%，3m 67%，6m 69%
以太坊各期限IV穩定，各期限IV都在低位而且十分接近。
以太坊年底持倉48.2萬ETH。今天看漲期權call持續大量買入，9727ETH佔比高達33%。
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Jeff Liang
CEO of Greeks.Live
2020年10月10日22:00
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