【每日簡評】
判斷期權成交比例Ratio是一個經常被誤解的引數。單獨看名義價值經常會因為某些極度虛值大額訂單造成資料失真，比如36000Call大量成交那一天；同樣只看權利金金額，又會因為實值期權大量成交造成資料失真。今天權利金角度看，買進看跌佔據了70%的成交，但是實際上，今天的買進看跌只是略多一些而已。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 87%
30d 66%
90d 54%
1Y 79%
【期權成交量】
期權成交量3.56億美元，持倉量小幅下降，目前為36億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日 ：1m 70.1%, 3m 74.2%, 6m 75.5%
12/4 ：1m 73.8%, 3m 76.5%, 6m 77.4%
市場繼續僵持，各期限IV繼續回落。前階段全面認為20000美元不是問題的交易員似乎也有一些動搖，賣方是近期的贏家，期權不應該計較短期的得失。
【Option Flows】
從Option Flows資料看，今天成交了大量的實值看跌期權，方向為買入，但是合約張數看，目前市場比較僵持，並沒有這麼嚇人。
【期權持倉分佈】
本週合約交割量3.27萬幣，是一個大規模周度交割，年底名義持倉6.76萬幣，一月底名義持倉4.39萬幣，週末增長不大。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 107%
30d 92%
90d 82%
1Y 103%
以太坊今日期權持倉量6.91億美元，成交量0.41億美元，以太坊持倉量明顯下降。
【IV】
各標準化期限IV：
今日 ：1m 83%，3m 88%，6m 85%
12/4 ：1m 83%，3m 90%，6m 86%
以太坊的價格全天在600美元下方，進入週末，IV繼續下降。
【Option Flows】
四個方向交易量相差不大，目前市場比較僵持，以太坊買進看跌的力量比較弱，看漲期權成交略活躍一些。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉59.1萬ETH，當週期權交割15.5萬ETH。
作者：，來源：Deribit德瑞的交易課
