【每日簡評】
近幾日播報中提到,中短期限的看跌期權十分受歡迎,一波20%的回撥,今天這些看跌期權就迎來了兌現。在大跌中,有交易員大量買進虛值看漲期權,使用期權來進行抄底。
播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 77%
30d 98%
90d 93%
1Y 87%
【期權成交量】
期權成交量14.9億美元,目前持倉量為110億美元,持倉量繼續創造歷史新高。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 113%, 3m 105%, 6m 98%
2/22:1m 102%, 3m 95%, 6m 91%
比特幣今天迎來了比較大的回撥。IV明顯回升,但也只是接近前期平均水平,定投Put的交易員有所收穫,但是還不足以說得上大勝。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,買進看漲期權佔據了市場的大部分份額,昨日買進看跌已經兌現,在暴跌過程中,有很多交易員選擇用虛值看漲抄底。
今天大宗交易有多筆,集中在44000以下的看跌期權和64000以上的看漲期權,成交IV也不算很高。
【期權持倉分佈】
目前2月底名義持倉6.4萬幣,3月期限約為8萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 69%
30d 103%
90d 119%
1Y 112%
以太坊今日期權成交量2.68億美元,持倉量26億美元,成交量創歷史新高。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 140%,3m 128%,6m 119%
2/22:1m 125%,3m 120%,6m 112%
以太坊IV小幅上升,成交量超2億美元,以太坊跌幅擴大的情況下短期IV上漲明顯。ETH短期的快速回撥還沒有跌破趨勢,DeFi熱潮隨時可能再來。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天以太坊賣出看漲期權交易量更大,佔40%,暴跌行情中Put的交易反而不大。大宗交易成交較多,大量深度虛值看漲的小額成交,這是有人在用買進虛值Call抄底。
【期權持倉分佈】
以太坊2月底為36.2萬ETH,3月到期大約是52萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課