2020年10月25日
期權市場播報
附言：
比特幣今天短暫創出年內新高，在到達13350美元后迅速回落，近幾日連續衝擊新高，但是現貨期貨的成交量都在下降。今天價格衝擊新高的同時，IV卻在下降。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d50%
30d38%
90d 51%
1Y78%
【期權成交量】
期權持倉量19億美元，期權成交量2.34億美元。持倉量持續創造歷史新高，20億美元就在眼前了。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 52%, 3m 61%, 6m 65%
10/24：1m 54%, 3m 63%, 6m 66%
近期高點：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期權各期限IV恢復平穩。目前價格不斷衝擊新高未果，比特幣如果再次拉昇突破，IV必定會大幅起飛。
【Skew】
期權的偏度skew維持偏移13%附近，Call仍然比較貴。
【Option Flows】
從Option Flows資料看，四種力量比較接近。
【期權持倉分佈】
本月度名義持倉6.08萬幣，年底名義持倉3.98萬幣，即將進入月度交割。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d63%
30d60%
90d85%
1Y103%
以太坊今日期權持倉量4.33億美元，成交量940萬美元。以太坊交易活躍度高於比特幣，期限結構變化也更多，很多值得做的機會。
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m 60%，3m 67%，6m 68%
10/24：1m 63%，3m 68%，6m 69%
以太坊各期限IV明顯回撥後又拉起。目前如果價格下跌，IV可能回到歷史低位，以太坊需要一波價格拉昇帶來信心。
【Option Flows】
今天Call Buys佔比仍然很大，成交8635ETH，佔總成交量的30%。Call Sells成交8967ETH，佔總成交量的31%。交易持續集中在看漲期權上，成交量尚可。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉49.54萬ETH，當月期權持倉18.86萬ETH，即將進入月度交割。
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Jeff Liang
CEO of Greeks.Live
2020年10月25日23:00
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