【Deribit期權市場播報】1027—成交反彈

買賣虛擬貨幣

2020年10月27日

期權市場播報

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:主流幣昨晚經歷了一次明顯波動,比特幣經過3%下跌後,繼續衝擊新高,現貨期貨期權的成交量都出現大幅反彈,但是IV變化不大。以太坊的反彈要弱很多,成交量雖然反彈明顯,但價格維持在八月初的水平。

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d50%

30d34%

90d 47%

1Y78%

【期權成交量】

期權持倉量18億美元,期權成交量1.77億美元。持倉維持高位,月底交割即將到來,持倉量本月有希望衝擊新高。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

10/26:1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

近期高點:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期權各期限IV平穩。目前價格不斷衝擊新高未果,比特幣各期限IV越來越低。

【Skew】

期權中遠期的偏度skew維持偏移13%附近,短期恢復到8.4%。

【Option Flows】

從Option Flows資料看,各方向比較均衡。

【期權持倉分佈】

本月度名義持倉6.17萬幣,年底名義持倉4萬幣,交易集中在當月期權。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d63%

30d47%

90d83%

1Y102%

以太坊今日期權持倉量4.32億美元,成交量3800萬美元。以太坊持倉量平穩,月底到期前加倉不多。

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 57%,3m 65%,6m 67%

10/26:1m 57%,3m 65%,6m 67%

以太坊各期限IV相對穩定。價格雖然震盪下跌,但IV沒有反彈的意思,以太坊IV繼續逼近歷史低位。

【Option Flows】

今天Put Sells佔比很大,成交5871ETH,佔總成交量的32%。Call Sells成交5335ETH,佔總成交量的29%,賣方開始強勢。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉49.71萬ETH,當月期權持倉19.66萬ETH,以太坊年底集中度很高,明年三月持倉都要高於當月。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020年10月27日19:00

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