【每日簡評】
比特幣最近5天的UTC收盤價分別是32121USD、32300USD、32278USD、32515USD、32155USD,從日線級別看幾乎沒有什麼波動。但是由於本月中旬的大幅波動在前,目前的RV還比較高,IV也沒有下降太多。
部分播報資料由Greeks.live提供。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 96%
30d 98%
90d 78%
1Y 84%
【期權成交量】
期權成交量4.85億美元,目前持倉量為73億美元,價格波動不大,成交量明顯高於週末,市場也更加活躍。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 106%, 3m 107%, 6m 102%
1/26 :1m 104%, 3m 107%, 6m 102%
比特幣的超短期限IV下降至100%以下,比特幣的短期RV維持在100%以下。目前買家不再押注短期波動,大部分人選擇了3月期限買上漲。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,Buy Call成交金額佔比超過一半,但成交量佔比僅有四分之一,看漲平值購買量很大。
【期權持倉分佈】
目前一月底名義持倉10.2萬幣,3月期限約為4.25萬幣,持倉正在向近月移倉。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 177%
30d 153%
90d 111%
1Y 110%
以太坊今日期權成交量1.06億美元,持倉量19億美元,以太坊成交量略高於平均水平。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 151%,3m 145%,6m 136%
1/26 :1m 146%,3m 144%,6m 141%
以太坊在新高附近,短期限IV稍有下降就被買起來,整體曲面比較平滑。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,昨天Buy Call的成交超過一半,今天Sell Call成交超過一半,整體的市場就是潮汐式的。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是3.45萬ETH,1月底為28.8萬ETH,次月持倉量在快速上升,移倉正在進行。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課