【Deribit期權市場播報】0427—— 形態

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

任何品種的交易中,形態都是一個主要的研究分支,比特幣的歷史形態就和絕大部分的標的不同。但是形態的作用一直受到質疑,畢竟價格走勢不是歷史的簡單重複,也不像科學理論可以復現和試驗。就像昨天的一個10%的長陽線,對比特幣形態來說是大概率止跌上漲,但是顯然分歧也很明顯。

【BTC期權】

期權成交量10億美元,期權持倉量為100億美元。

【歷史波動率】

10d 86%

30d 61%

90d 82%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 72%, 3m 78%, 6m 77%,DVol 83%

4/26:1m 84%, 3m 86%, 6m 83%,DVol 93%

比特幣昨天強勢反彈,今天反彈趨勢暫時放緩。持續下跌的終止,使得市場整體恢復了許多信心,Dvol暴跌10%,回到近期平均水平。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,Put Blocks佔據絕對主力,原因是今晨成交了大量0.0001BTC價值的超短期虛值期權,有人在以極低價格平掉現在的末日倉位,應該是要移倉去下一個週期。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為7.73萬幣,6月期限約為5.28萬幣,本週進入月交割,短期期限出現下降。

【ETH期權】

以太坊期權成交量3.05億美元,持倉量41億美元。

【歷史波動率】

10d 98%

30d 89%

90d93%

1Y91%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 88%,3m 94%,6m 94%

4/26:1m 79%,3m 88%,6m 89%

以太坊再臨新高,現在已經和比特幣拉開差距,最近Fei有利好訊息,整個以太坊市場即將受到DeFi的衝擊。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看跌期權成交較多,佔據了合計85%的市場,以太坊最近末日期權移倉成交較多,超短期IV波動很大。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為3.59萬幣,6月期限約為4.41萬幣。

任何品種的交易中,形態都是一個主要的研究分支,比特幣的歷史形態就和絕大部分的標的不同。但是形態的作用一直受到質疑,畢竟價格走勢不是歷史的簡單重複,也不像科學理論可以復現和試驗。就像昨天的一個10%的長陽線,對比特幣形態來說是大概率止跌上漲,但是顯然分歧也很明顯。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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