【Deribit期權市場播報】0428—— Skew右偏

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播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

前幾日的連續下跌,造成市場多方短期信心不足,中短期Skew一度左偏。隨著近兩日反彈行情的確立,中短期Skew開始重新快速右偏。與之形成對比的是,在最近兩週的行情裡中長期期限的Skew幾乎一直處於10%的右偏,中長期看漲的力量十分穩固。

【BTC期權】

期權成交量11億美元,期權持倉量為120億美元。

【歷史波動率】

10d 84%

30d 62%

90d 82%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 67%, 3m 73%, 6m 74%,DVol 78%

4/27:1m 72%, 3m 78%, 6m 77%,DVol 83%

比特幣正在反彈,但反彈趨勢又沒有持續強勢。市場整體恢復了短期信心,但是又難以期待暴漲。這種心態下,期權的IV在大幅下降,特別是中短期看跌期權,價格下降很快。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,Call Blocks較多,原因和昨天的Put Blocks成交類似,因為馬上就到了交割日,機構持倉在以極低價格平掉現在的末日倉位,部分保證金充足的對手方會將末日打包接過來。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為7.63萬幣,6月期限約為5.35萬幣,短期下降是受交割日前的移倉影響。

【ETH期權】

以太坊期權成交量3.97億美元,持倉量44億美元。

【歷史波動率】

10d 101%

30d 91%

90d93%

1Y91%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 80%,3m 88%,6m 89%

4/27:1m 88%,3m 94%,6m 94%

以太坊最近一個月以來,多多少少都會受到Fei的影響。如果Fei大量解鎖ETH,必然會對現有市場產生衝擊,現在ETH現在主要是ERC DeFi的影響,需要高度關注訊息面。目前隨著上漲,IV反而在下降,中短期Skew也回到了右偏。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,成交比較均衡,以太坊最近大宗成交極多,但是和比特幣情況不同,同樣受末日即將到期影響,以太坊交易者更希望直接開新倉,同時末日倉位在市場上尋找有緣人,甚至直接持有到期。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為3.58萬幣,6月期限約為4.44萬幣。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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