趨勢線是很多同學都愛用的分析技巧。今天我們來細細深扒一下趨勢線和k線形態背後的邏輯。
趨勢線通道的畫法的核心原則,就是連線一段趨勢的支撐阻力點。
但是小學二年級的數學讓我們知道,2點可以連成一線,3點就不一定共線,更別說4 5 6點了。
那麼怎樣的行情才能畫出趨勢線呢?或者說趨勢線背後的邏輯原來是什麼呢?
這裡望淵用簡筆畫的形式給大家做演示。
在這裡,望淵分享一下自己對趨勢線的思考。
我們把趨勢線看成對各個高低點的線性迴歸。只不過當各個高低點的共線性很強時,就不用算他們的線性迴歸了,直接連起來就是了。
科普:線性迴歸是用一次函式去擬合兩個變數之間的關係。在這裡兩個變數分別是價格和時間。當各個高低點形成的支撐阻力點共線性非常高時,也就是都在同一直線上,就能有效得出趨勢線。
另外考慮到實時的波動有隨機性,在之上增加一定引數的ATR(真實平均波幅),得出來的支撐阻力趨勢線更有效。
以比特幣為例,4小時圖近期走出了兩段非常漂亮的趨勢行情——支撐力度非常有效(有效支撐點多,且幾乎都在同一水平線上),因此,破位後走出趨勢的概率也相應變大。
那麼如果價格走出圖中的非線性走勢?這時候怎麼樣畫趨勢線也沒用失效,因為高低點根本無法形成一條直線。如某些急漲急跌或者趨勢動能減弱的走勢中。
這其實是統計學裡的擬合度問題。也就是說,線性模型不對,這類走勢明顯用非線性模型的拋物線去擬合更好。
而關於用不同模型擬合不同價格,這些都是量化機構的常見操作。市面上說的趨勢線畫法,不過是線性模型中共線性非常強:可以直接連線在一條線上不用算的情形。
回過頭來看,究竟什麼是趨勢線?
選取階段高低點做迴歸擬合的過程。
那麼這裡會產生一個新問題:如果做支撐阻力位高拋低吸的話,點越多,擬合得越準確。但剩下的行情機會越小。
2點一線,3點共線。要畫趨勢線起碼要3個點以上,畫得更準要4 5個點,剩下空間還有多少行情機會?
所以這又回到一個盈虧比與勝率的問題:盈虧比與勝率負相關。
點越多,趨勢線擬合得越準,支撐阻力越有效,勝率越高。
點越多,剩下的利潤空間越小,盈虧比越低。
而利潤=盈虧比X勝率。所以這裡必然會存在一個最優解,使得利潤最大化。
不過話說回來,過度追求最優解會忘了市場的本質是充滿不確定的。
望淵在這裡更推薦趨勢線的另一個做法:破位抓趨勢。
從上面提到,連線趨勢線的點越多,支撐效果越強。因此如果以突破趨勢線抓趨勢行情的思路,盈虧比和勝率都有更好的表現。
至於有的同學會講雙頂雙底的W和M形態。
望淵看來,W和M本質上就是隻有2個點的趨勢線來作為支撐壓力而已,而且這兩個點都在同一位置。一旦出現在價格底部或價格頂部,出現支撐成功反轉的概率也是很高的。因此不用過多關注是雙頂還是三頂還是多重頂,留意水平位的價格支撐線就好了。
比特幣2018年2月日線M頂。
另一個特殊的趨勢線就是收斂形態,也就是旗形形態。此類形態除了有高低點支撐阻力形成的趨勢通道外,也預示著波動率在逐漸減少——行情轉變為盤整震盪,一旦出現破位的話成功率會更高。
總結:
趨勢線的本質是對行情的線性擬合。
趨勢線既可以支撐阻力高拋低吸,也可以突破趨勢。
連線趨勢線的點越多,趨勢線越有效。
趨勢線的角度方向不同,還會形成平衡,收斂旗形的形態。
對點位把握不準,或者想獲取實時操作建議的朋友,可以直接聯絡望淵WY73549本人,成為我的實倉學員後,就可以享受到我的線上實時操作指導。